Trading Strategie S & P 500

Hedge Fund Trading Academy. A strategia di trading redditizio per l'SP 500.Dec 11 2011 2 16 AM. There è una strategia di trading segreto per la SP 500 che è sepolto nel mio precedente articolo, Come dire se siamo in un mercato orso in questo articolo, ho fornito un indicatore che fornisce qualche aiuto nel determinare se uno è attualmente in un toro o orso mercato ciclico Per ricapitolare, ho guardato chiude trimestrali della SP 500 e applicate le seguenti criteria.1 Due sequenziali chiude trimestrale più elevato indica un toro market.2 ciclica Due sequenziali chiude trimestrale inferiore indica un orso ciclico mercato3 si rimane nel toro o orso mercato indicato fino ad ottenere 2 si chiude trimestrale sequenziale nella direzione opposta a quella del lettore più attento trend. The corrente avrà capito che ogni indicatore può sempre essere trasformato in un sistema di strategia di trading o di trading, e questo non è diverso Le regole per questa strategia di trading profittevole sono simple.1 andare a lungo quando si ottiene 2 sequenziale superiore trimestrale closes.2 Exit tuo lungo e andare short quando si ottiene 2 sequenziale inferiore trimestrale closes.3 Exit vostro breve e andare lungo quando si ottiene il prossimo 2 sequenziale superiore closes. I trimestrale è iniziata la mia backtest con la SP 500 s trimestrale chiusura del 3 31 1950 piuttosto arbitrariamente, come quello è dove la mia dati inizia, e quindi il mio primo segnale di acquisto è stato il 9 29 1950 backtest termina il 9 30 2011, quando la strategia esce la sua posizione long il sistema è attualmente breve a partire dal 9 30 2011, ma ignorare il mark to market ai fini della questo test, dal momento che sta cambiando ogni giorno e verrà fissata solo il 12 30 2011 ai fini di questo test, presumo che la SP 500 è stato investibile facilmente con futures, ETF o fondi comuni di investimento attraverso l'intero periodo di backtest, che non è stato Suppongo si possa entrare e uscire da tutti i contratti a prezzi di chiusura trimestrali senza slittamento ignoro tutte le commissioni, le spese di gestione, così come dividendi o interessi ricevuti o pagati Questa è praticamente una parte posteriore del test busta fatto in un foglio di calcolo ogni lettore con più sofisticati software di backtesting è incoraggiato a scrivere con risultati più sfumate Ecco i miei risultati. Clicca per enlarge. We può vedere da questi risultati che la strategia prendendo tutti i segnali lunghe e corte, in modo tale che siamo sempre sul mercato restituito 1834 dal 1950 Se abbiamo appena preso i segnali lunghi, la strategia è tornato 3219 e se ci sono voluti solo segnali brevi , la strategia è tornato -53 una semplice strategia buy-and-hold nel periodo backtest restituito 5717 senza contare dividends.1 cortocircuito di un indice è un modo difficile fare soldi con questa strategia di trading, uno è meglio prendere solo i lunghi segnali, e utilizzando le brevi segnali come disciplina per ridurre una esposizione di mercato s di entrare in un mercato potenziale orso in alternativa, si può prendere brevi segnali pure, ma si dovrebbe prendere profitti presto, e non attendere il segnale a lungo per coprire uno s breve .2 buy-and-hold è poco costoso da implementare, e ti fa più soldi di questa strategia di market timing ci sono, tuttavia, alcune avvertenze un investitore di buy-and-hold devono essere preparati a sopportare una serie di grandi utilizzi volte maggiore di 50, come tutti sappiamo dalla nostra esperienza degli ultimi dieci anni ed è meglio consigliato una strategia buy-and-hold per i paesi che sono in ascesa, e per periodi che iniziano con basse valutazioni direi che gli Stati Uniti ei suoi mercati attualmente fallire su entrambi criteria.3 C'è un lato positivo alla strategia di trading che ho presentato dalla backtest storica, possiamo vedere che il maggior prelievo da qualsiasi prezzo di entrata sul lato lungo era -15 7 Naturalmente, la performance passata nessuna garanzia, e per gli utilizzi futuri potrebbero essere maggiore, ma se si è disposti a correre il rischio, si potrebbe implementare una versione leva del lungo-unica strategia l'uso della leva 3x, il ritorno storico sarebbe stato 9657, con un prelievo massimo di circa 47, comodamente battendo il ritorno dal buy-and-hold e con un massimo drawdown minore Oggi, è possibile implementare questo solo il tempo-strategia di leva di negoziazione utilizzando il SP contratti future e-mini Purtroppo, può essere necessario aspettare mesi, o addirittura anni, per il successivo segnale a lungo per essere triggered. Disclosure non ho posizioni in titoli citati, e non prevede di avviare le posizioni entro i prossimi 72 hours. Read pieno article. The basi del trading SP 500 Prezzo Progression. SP 500 futures su indici è salito in popolarità negli ultimi dieci anni dopo la SEC s regola giorno di negoziazione modello innescato un esodo di capitali di vendita al dettaglio di azioni e in Globex CME s 24 ore di trading elettronico piattaforma Volume colpito un picco storico nel 2011, sostenuta da un in tutto il mondo transizione nel rischio di singoli titoli a larghe strumenti macro, guidati da una esplosione in ultra-moderni prodotti derivati ​​insieme con il futuro indice Nasdaq 100 e Russell 2000, il trio ritagliarsi mappe stradali affidabili per gli operatori attivi che cercano intraday comprare e vendere signals. Futures di trading nelle ore tra New York s equità vicino degli Stati Uniti e di mercato cattura aperto la mattina successiva s eventi in movimento in borse asiatiche ed europee per la lettura aggiuntiva, fare riferimento a 4 indicatori chiave che muovono i mercati a loro volta, questi generano rapporti di convergenza - divergence a breve termine che prevedono l'azione dei prezzi durante il normale orario di contrattazione, come indicato nella Leggi Market Trends con la convergenza-divergenza Analisi la SP 500 ancore questi rapporti, classifica come il più popolare contratto futures azionari in tutto il mondo, spesso preannunciando impulsi ampio direzionali senza altri contratti o segnali del mercato. Ci sono due modi comuni per gli operatori attivi a giocare SP 500 futures su indici in primo luogo, prendere rischi direttamente in reazione ai segnali di analisi tecnica tipici, tra cui sblocchi guasti e pullback per la lettura aggiuntiva, fare riferimento alle strategie di Top per la masterizzazione pullback Trading in secondo luogo, si applicano feedback altri strumenti in ambienti altamente correlative, in cui migliaia di azioni, valute e altri mercati mondiale del commercio in linea con, o in opposizione a contratti a termine questa sincronicità è comune nei punti di svolta quando il capitale istituzionale alloca rischio basata su ampie forze macro, piuttosto che gli attributi dei singoli securities. Price progressione e SP 500 Signals. Let s esaminare una tipica progressione prezzo SP 500 e come predisse un grave declino, fornendo gli operatori attivi con una serie di breve termine comprare e vendere segnali Useremo il 60- minuto, grafico a 24 ore al giorno, un fiocco per i commercianti a termine perché cattura eventi all'estero, evidenziando livelli chiave non colpiti durante la sessione USA il contratto rally 2082-2118 tra il 20 febbraio e il 25 ° e tira indietro un Fibonacci griglia allungato sopra il prezzo altalena cattura il deterioramento passo-passo che produce un 6 marzo ripartizione per una spiegazione di come posizionare correttamente queste griglie, fare riferimento a Esecuzione di Fibonacci griglie è la chiave per il tuo trading Strategy.2100 imposta al ritracciamento del 50 Fibonacci evidenziando la sua importanza come il prezzo si tira indietro e prove di sostenere due volte 1,2 prima della stampa di alta finale e tre volte dopo 3,4,5 a loro volta, questi cinque prove stabilire una zona di supporto più ampio tra il 2100 e 2105 linee blu le manifestazioni di contratto ad un quattro giorno alta 6 dopo la quinta prova e vende fuori istituisce la prima alta più bassa dal 20 febbraio ° Questo è un classico segno di debolezza, come indicato nella teoria di Dow più di 100 anni, anche se originariamente osservato nel DJ Industrial e Medie ferrovia funziona eccezionalmente così come un generatore di segnale, sia intraday e futuri quotidiane charts. The inferiore alta lascia il posto ad un sell-off 7 che rompe attraverso la zona di supporto di primo violazioni raramente portano alla tendenza istante cambiamenti nei mercati dei futures, perché algoritmi che dominano Globex preferiscono pulire volume di ordini da entrambe le parti prima di entrare ampi impulsi direzionali Questo pregiudizio contribuisce ad una breve compressione al di sopra della zona di supporto 8 che attira pressione di vendita aggressiva e una più profonda bassa 9 nella sessione successiva che i test a bassa la bassa linea rossa febbraio swing e trova sostegno al 786 ritracciamento il contratto rimbalza per sostenere un'ultima volta e stampa due test falliti 10,11 prima di ribaltamento in una ripartizione che accelera quando si mina i minimi precedenti, lasciando cadere altri 20 punti in quattro cronologia evento hours. The illustra come SP 500 l'azione dei prezzi si allinea con i principali impulsi macro, spesso dall'altra parte del pianeta Questo dice il commerciante attento a prestare molta attenzione a catalizzatori economici e politici quando il capitale istituzionale è probabile che per eseguire le strategie più aggressive e 'anche molto istruttivo quando la notizia rialzista tale come BCE allentamento qualitativa e forti dati di lavori degli Stati Uniti non riesce a spingere il contratto di sopra di un livello di supporto rotto, come ha fatto il 5 marzo e il 6 th. The SP contratto futures su indice 500 funziona particolarmente bene come una road map per il timing di mercato a breve termine e la direzione vedere la 24 ore al giorno, grafico a 60 minuti come si costruisce i livelli di supporto e resistenza, allineando l'esposizione al rischio con il test che segue gli eventi economici e politici per la lettura ulteriore, movimento di mercato si riferiscono a sostenere e tasso di interesse Resistenza Basics. The in cui un istituto depositario presta fondi mantenuti presso la Federal Reserve ad un altro depositario institution.1 una misura statistica della dispersione dei rendimenti per un dato titolo o indice di mercato volatilità può essere sia measured. An agire il Congresso degli Stati Uniti ha approvato nel 1933 la legge sulle banche, che vietava alle banche commerciali di partecipare a libro paga investment. Nonfarm si riferisce a qualsiasi lavoro al di fuori delle aziende agricole, abitazioni private e il settore no-profit l'US Bureau of Labor. The sigla valuta o simbolo di valuta per l'INR rupia indiana, la valuta indiana la rupia è costituito da 1.An offerta iniziale delle attività di una società fallita s da un acquirente interessato scelto dalla società fallita da un pool di bidders. Trading Strategie e strategie Models. Trading e correzione Models. Other Trading Strategies. CCI una strategia che utilizza settimanale CCI di dettare un bias di trading e CCI quotidiana per generare il commercio Timing signals. CVR3 VIX mercato sviluppato da Larry Connors e Dave Landry, questa è una strategia che utilizza letture sovraesposto nella volatilità CBOE VIX per generare segnali di acquisto e vendita per la SP strategie di trading 500.Gap varie strategie di trading basate su prezzo di apertura gaps. Ichimoku Nube una strategia che utilizza l'Ichimoku Cloud per impostare il bias di trading, individuare le correzioni e segnalare a breve termine svolta points. Moving Momentum una strategia che utilizza un processo in tre fasi per identificare la tendenza, attendere che le correzioni all'interno di quella tendenza e quindi identificare inversioni che segnalano un fine alla correction. Narrow dal al NR7 Sviluppato da Tony Crabel, la strategia ristretta gamma giorno cerca contrazioni gamma di prevedere espansioni gamma Advance codice di scansione incluso che tweaks questa strategia aggiungendo Aroon e CCI qualifiers. Percent superiore a 50 giorni di SMA Una strategia che utilizza l'indicatore di ampiezza, per cento al di sopra della media mobile a 50 giorni, per definire il tono per il mercato ampio e identificare corrections. Pre-Casa effetto Come il mercato si è esibito prima di festività negli Stati Uniti e in che modo che possono influenzare la negoziazione decisions. RSI2 Una panoramica di Larry Connors significare strategia reversione utilizzando 2-periodo RSI. Faber s strategia di Trading Sector Rotation Basato su una ricerca da Mebane Faber, questo settore acquista strategia di rotazione più performanti settori e riequilibra una volta al mese month. Six ciclo MACD Sviluppato da Sy Harding, questa strategia combina il ciclo di bull-bear sei mesi con i segnali MACD per timing. Stochastic Pop and Drop Sviluppato da Jake Berstein e modificati da David Steckler , questa strategia utilizza il Average Directional Index ADX e oscillatore stocastico per identificare pop di prezzo e prestazioni breakouts. Slope Trend utilizzo dell'indicatore pista per quantificare la tendenza a lungo termine e misurare la performance relativa per l'uso in una strategia di trading con il SPDRs. Swing Charting nove settore che Trading swing è e come può essere utilizzato per i profitti sotto certo mercato conditions. Trend quantificazione e Asset Allocation Questo articolo mostra chartists come definire le inversioni di tendenza a lungo termine, come un processo lisciando i dati relativi ai prezzi con quattro diverse percentuali Prezzo Oscillatori cartisti può anche utilizzare questa tecnica per quantificare la forza di tendenza e di determinare l'asset allocation.