Fx Opzioni Delta Gamma
SMONTAGGIO Gamma. Mathematically, gamma è la derivata prima di delta e viene utilizzato quando si cerca di valutare il movimento di prezzo di un'opzione, rispetto alla quantità è dentro o fuori del denaro Nello stesso proposito, gamma è la derivata seconda un'opzione s prezzo rispetto al prezzo base s Quando l'opzione viene misurato è profondo dentro o fuori i soldi, gamma è piccolo Quando l'opzione è vicino o al denaro, gamma è al suo più grande calcoli gamma sono più accurata per le piccole variazioni del prezzo del titolo sottostante tutte le opzioni che sono una posizione lunga hanno una gamma positivo, mentre tutte le opzioni brevi hanno un impatto negativo gamma. Gamma Behavior. Since un'opzione s misura delta è valida solo per un breve periodo di tempo, gamma dà portafoglio manager, commercianti e singoli investitori un quadro più preciso di come l'opzione s delta cambierà nel momento in cui le variazioni dei prezzi sottostanti come analogia alla fisica,