Fx Opzioni Delta Gamma

SMONTAGGIO Gamma. Mathematically, gamma è la derivata prima di delta e viene utilizzato quando si cerca di valutare il movimento di prezzo di un'opzione, rispetto alla quantità è dentro o fuori del denaro Nello stesso proposito, gamma è la derivata seconda un'opzione s prezzo rispetto al prezzo base s Quando l'opzione viene misurato è profondo dentro o fuori i soldi, gamma è piccolo Quando l'opzione è vicino o al denaro, gamma è al suo più grande calcoli gamma sono più accurata per le piccole variazioni del prezzo del titolo sottostante tutte le opzioni che sono una posizione lunga hanno una gamma positivo, mentre tutte le opzioni brevi hanno un impatto negativo gamma. Gamma Behavior. Since un'opzione s misura delta è valida solo per un breve periodo di tempo, gamma dà portafoglio manager, commercianti e singoli investitori un quadro più preciso di come l'opzione s delta cambierà nel momento in cui le variazioni dei prezzi sottostanti come analogia alla fisica, il delta di un'opzione è la sua velocità, mentre la gamma di un'opzione è la sua accelerazione gamma diminuisce, prossimi allo zero, come opzione diventa più profonda in-the-money, come delta si avvicina a una gamma avvicina anche a zero il più a fondo l'opzione diventa out-of-the-money Gamma è al suo massimo di circa at-the-money. The di calcolo di gamma è complesso e richiede software finanziario o fogli di calcolo per trovare un valore preciso Tuttavia, di seguito viene dimostrata un calcolo approssimativo di gamma Considerate un'opzione call su un titolo sottostante che attualmente ha un delta di 0 4 Se lo stock valore aumenta di 1, la opzione aumenterà di valore da 0 40, e del suo delta cambierà anche assuma l'aumento 1 si verifica, e l'opzione s delta è ora 0 53 0 13 Questa differenza di delta può essere considerato un valore approssimativo di gamma. Gamma è un dato importante perché corregge i problemi convessità quando intervengono in strategie di copertura Alcuni gestori di portafoglio o commercianti possono essere coinvolti con i portafogli di tali valori di grandi dimensioni che è necessario ancora più precisione quando è impegnato in copertura Un derivato del terzo ordine di nome colore può essere utilizzato a colori misura il tasso di cambiamento di gamma ed è importante per il mantenimento di un gamma-coperto portfolio. The Forex greci e Strategies. Investors e gli operatori interessati al mercato dei cambi hanno una varietà di prodotti tra cui scegliere opzioni che sono tipicamente associati con il mercato azionario può anche essere applicata al mercato del forex In questo articolo vi spiegare brevemente quali opzioni forex sono, e di fornire una introduzione a come i vari greci sono utilizzati per determinare il rischio e valutare le opzioni posizioni per di più, vedere Utilizzo i greci da capire opzioni TUTORIAL un'introduzione ai Greci. opzioni Forex opzioni Forex forniscono l'esposizione alle variazioni dei tassi in alcune delle valute più ampiamente negoziate, utilizzando le stesse tecniche che gli investitori utilizzano per azioni e indici opzioni Come altre opzioni, le opzioni forex sono utilizzati dai commercianti per limitare il rischio e aumentare il profitto potenziali operatori possono scegliere tra tradizionali opzioni call put, o unico pagamento opzione di scambio SPOT opzioni tradizionali danno all'acquirente il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare un'opzione da un venditore ad un prezzo predeterminato e ora le opzioni tradizionali in genere hanno i premi più bassi rispetto SPOT opzioni opzioni SPOT permettono operatori di indovinare l'attività prezzo per una data specifica in futuro, se il commerciante è corretto, lui o lei riceverà un pagamento in contanti Entrambe le opzioni tradizionali e SPOT comportano un premio - il costo totale della option. One delle tecniche di analisi fondamentali usate in trading di opzioni - sia per azioni, futures o forex - è la misura greci del rischio coinvolti in un contratto di opzioni per quanto riguarda alcune variabili sottostanti per di più, consultare per conoscere il Greeks. Delta - Sensibilità al Sottostante s Delta prezzo, il più opzioni popolari greci, misura un'opzione s prezzo sensibilità relativa alle variazioni di prezzo il suo sottostante s, ed è il numero di punti che il prezzo un'opzione s si prevede di muoversi per ogni modifica di un punto nel mercato sottostante Delta è importante perché fornisce un'indicazione di quanto il valore dell'opzione s cambierà rispetto alle fluttuazioni dei prezzi nel sottostante, assumendo tutte le altre variabili rimangono same. Delta è in genere indicata come valore numerico compreso tra 0 0 e 1 0 per le opzioni call e 0 0 e - 1 0 per le opzioni put in altre parole, l'opzione delta sarà sempre positivo per le chiamate e negativo per mette occorre notare che i valori delta possono essere rappresentati come numeri interi tra 0 0 e 100 per opzioni call e 0 0 a -100 per put, invece di usare i decimali chiamata opzioni che sono out-of-the-money avrà valori delta avvicinano 0 0 in-the-money opzioni call avranno valori delta che sono vicino a 1 0 per la lettura correlate, vedere utilizzo delle opzioni strumenti al commercio estero-Exchange Spot. Vega - Sensibilità alla volatilità volatilità sottostante s è una misura della quantità e la velocità con cui prezzo si muove su e giù, ed è spesso basata sulle variazioni recenti dei prezzi storici più alte e più basse negli strumenti di negoziazione, come ad esempio una coppia di valute Vega l'unica greca che non è rappresentato da una lettera greca, misura un'opzione s sensibilità alle variazioni di volatilità del titolo sottostante Vega rappresenta la quantità che un'opzione s variazioni di prezzo in risposta ad una variazione di un punto percentuale la volatilità del mercato sottostante più il tempo che c'è fino alla scadenza, l'impatto maggiore aumento della volatilità avrà l'opzione di s price. Because maggiore volatilità implica che lo strumento sottostante è più probabile che si verifichino valori estremi, un aumento della volatilità sarà corrispondentemente aumentare il valore di un'opzione e, al contrario, una diminuzione della volatilità influenzerà negativamente il valore dell'opzione per la lettura correlate, vedere opzioni su futures un mondo di potenziali Profit. Gamma - sensibilità al Delta Gamma misura la sensibilità del delta in risposta al prezzo variazioni dello strumento sottostante gamma indica come delta cambierà rispetto a ogni cambio 1 prezzo del sottostante Poiché i valori delta cambiano a velocità diverse, gamma viene utilizzato per misurare e analizzare Delta gamma viene utilizzato per determinare quanto stabile un'opzione s delta è più alto di gamma valori indicano che il delta potrebbe cambiare drasticamente in risposta ad anche piccoli movimenti del sottostante s aumenta price. Gamma come opzioni diventano in-the-money, e diminuire come opzioni diventano in - o out-of-the-money valori gamma sono generalmente più piccole il più lontano la data di scadenza di opzioni con scadenze più lunghe sono meno sensibili alle variazioni delta con l'avvicinarsi di scadenza, valori di gamma sono generalmente più grandi come i cambiamenti delta hanno più impatto per la lettura correlate, vedere rotolamento LEAP Options. Theta - Sensibilità al tempo di decadimento Theta misura la tempo di decadimento di una opzione - l'importo in dollari teorico che una opzione perde ogni giorno col passare del tempo, assumendo non ci sono cambiamenti nel né il prezzo o volatilità del Theta sottostante aumenta quando le opzioni sono at-the-money theta diminuisce quando le opzioni sono in - e out-of-the denaro chiamate lunghe e lunghi mette di solito hanno chiamate brevi theta negative e brevi mette avranno theta positivo a titolo di confronto, uno strumento s cui valore non è eroso dal tempo, come ad esempio un magazzino, sarebbe pari a zero theta. Il valore di un'opzione può essere espresso come il suo valore intrinseco e valore temporale il valore intrinseco rappresenta il valore del dollaro guadagnato se l'opzione sono stati esercitati immediatamente è la differenza tra il prezzo di esercizio dell'opzione e l'effettiva sottostante s prezzo un'opzione s valore del tempo, d'altra parte, è una funzione del tempo rimanente fino alla scadenza e quanto vicino l'opzione s prezzo di esercizio è di prezzo del sottostante s il decadimento volta che theta rappresenta non è costante l'aumento dei tassi come scadenza si avvicina per la lettura correlate, vedere i pro ei contro di vendere Options. Using i greci in opzioni Forex Strategie Analogamente alle stock option su cambi possono essere utilizzate per fare soldi sia o ridurre il rischio di posizioni esistenti opzioni forniscono un mezzo per entrare nel mercato dei cambi con perdite limitate di rischio sono in genere limitata alla quantità di denaro che viene pagato per il premio il potenziale di rialzo può essere di gran lunga maggiore rispetto a qualsiasi perdita di sovrapprezzo, per un favorevole opzioni ratio. Forex rischio-ricompensa sono utilizzati anche per copertura contro le posizioni in valuta estera già esistenti, perché le opzioni forex dare al possessore il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare o vendere la coppia di valute a un tasso di cambio specifico e tempo in futuro, possono essere impiegati per la protezione contro potenziali perdite di posizioni esistenti Se un trader è lungo o breve una straniera coppia di valute, opzioni forex può essere utilizzato per proteggere il commerciante di rischio, dando la stanza posizione esistente per muoversi senza essere fermati fuori per più, vedere Offset di rischio con le opzioni, futures e Funds. The Hedge Bottom Line I greci sono un importante strumento per tutti gli operatori opzioni, e può essere utile per identificare ed evitare rischi nelle singole posizioni in opzioni o in portafoglio opzioni I greci possono essere applicate in strategie complesse che coinvolgono modelli matematici, in genere utilizzando un software che è disponibile attraverso le piattaforme di trading o venditori di proprietà alternativa, forex commercianti di opzioni possono utilizzare solo uno o due dei greci per confermare le decisioni che investono causa della loro complessità, i greci richiedono pazienza e pratica, al fine di realizzare pienamente il loro potenziale come parte di una strategia di opzioni globale Utilizzando i greci per qualsiasi tipo di analisi opzioni può aiutare i commercianti determinano un'opzione s sensibilità al prezzo e volatilità cambiamenti, e per il passaggio del tempo per ulteriori informazioni, vedere le basi di acquisto Options. Note Questo articolo è un'introduzione ai concetti di trading avanzati, e non è destinato a servire come una guida completa alle opzioni di trading di opzioni sono complicate e devono essere accuratamente studiate e comprese prima di impegnarsi in ogni attività attuali o posizioni commercianti e gli investitori dovrebbero consultare un consulente finanziario broker o altro professionista finanziario qualificato prima di effettuare qualsiasi tasso di interesse trades. The al quale un istituto depositario presta fondi mantenuti presso la Federal Reserve ad un altro depositario institution.1 una misura statistica della dispersione dei rendimenti per un determinato titolo o di un indice di mercato volatilità può essere sia measured. An agire il Congresso degli Stati Uniti ha approvato nel 1933 la legge sulle banche, che ha vietato le banche commerciali dalla partecipazione a libro paga investment. Nonfarm si riferisce a qualsiasi lavoro al di fuori delle aziende agricole, abitazioni private e il settore no-profit l'US Bureau of Labor. The sigla valuta o simbolo di valuta per l'INR rupia indiana, la valuta indiana la rupia è costituito da 1.An offerta iniziale delle attività di una società fallita s da un acquirente interessato scelto dalla società fallita da un pool di bidders. Meet greci. Almeno quattro più importanti ones. NOTE I greci rappresentano il consenso del mercato di come l'opzione reagisce ai cambiamenti di alcune variabili associate con il prezzo di un contratto di opzione Non vi è alcuna garanzia che tali previsioni saranno correct. Before voi leggere le strategie, è una buona idea per conoscere questi personaggi perché ll incidono sul prezzo di ogni opzione è il commercio Tenete a mente, come si ri prendere confidenza, gli esempi che utilizziamo sono esempi mondo ideale e come Platone sarebbe certamente dire, nel mondo reale le cose tendono a non funzionare altrettanto perfettamente come in un ideale commercianti opzione one. Beginning volte per scontato che quando un titolo si muove 1, il prezzo di opzioni sulla base di tale azione si sposterà più di 1 che le sA po 'sciocco quando si ha realmente pensateci l'opzione costa molto meno di quanto lo stock Perché si dovrebbe essere in grado di trarre ancora più benefici rispetto se si possedeva la stock. It s importante avere aspettative realistiche circa il comportamento dei prezzi delle opzioni si scambi Quindi la vera domanda è, quale sarà il prezzo di una mossa opzione se lo stock si muove 1 che s dove delta viene in. Delta è l'importo è previsto un prezzo possibilità di spostare sulla base di un 1 cambiamento nelle stock. Calls sottostanti hanno delta positivo, compreso tra 0 e 1 Ciò significa che se il prezzo delle azioni sale e non altre variabili di prezzo cambia, il prezzo per la chiamata andrà qui un esempio Se una chiamata ha un delta di 50 e lo stock sale 1, in teoria, il prezzo del chiamata salirà a circa 50 Se il titolo va giù 1, in teoria, il prezzo della chiamata andrà giù circa 50.Puts hanno un delta negativo, compreso tra 0 e -1 Ciò significa che se il titolo va su e non altre variabili di prezzo il cambiamento, il prezzo dell'opzione scenderà Per esempio, se una put ha un delta di - 50 e lo stock sale 1, in teoria, il prezzo della put andrà giù 50 Se il titolo va giù 1, in teoria , il prezzo della put salirà 50.As regola generale, in-the-money opzioni si sposterà più di opzioni out-of-the-money e le opzioni a breve termine reagiscono più di opzioni a lungo termine per lo stesso variazione di prezzo in scadenza stock. As si avvicina, il delta per in-the-money chiama si avvicinerà 1, che riflette una reazione one-to-one per le variazioni di prezzo nel magazzino Delta per out-of the-money chiamate si avvicinerà 0 e vinto t reagiscono affatto alle variazioni di prezzo nel magazzino che s perché se sono detenute fino alla scadenza, sarà o essere esercitati chiamate e diventano magazzino o che scadranno senza valore e diventare nulla all. As approcci di scadenza, il delta per in-the mette - Money si avvicineranno -1 e Delta per la posa out-of-the-money si avvicineranno 0 che s perché se mette sono tenuti fino alla scadenza, il proprietario vi sia esercitare le opzioni e vendere azioni o put scadrà worthless. A diverso modo di pensare delta. So lontano ci ho dato la definizione da manuale di delta Ma qui s un altro modo utile pensare Delta probabilità un'opzione finiranno almeno 01 in-the-money a expiration. Technically, questo non è una definizione valida perché la matematica reale dietro delta non è un calcolo delle probabilità avanzata Tuttavia, Delta è spesso usato come sinonimo di probabilità in opzioni world. In conversazione casuale, si è soliti far cadere il punto decimale nella figura a triangolo, come nel mio opzione ha un 60 delta o, c'è un 99 triangolo che sto per avere una birra quando finisco di scrivere questo page. Usually, un at-the-money call avrà un delta di circa 50 o 50 delta che s perché ci dovrebbe essere una probabilità del 50 50 l'opzione finisce in - o out-of-the-money alla scadenza Ora s un'occhiata a come Delta comincia a cambiare come opzione ottiene ulteriori in - o out-of-the-money. How movimento di prezzo delle azioni colpisce delta. As un'opzione si allontana in-the-money, la probabilità sarà in-the-money alla scadenza aumenta pure in modo l'opzione s delta aumenterà come opzione si allontana out-of-the - il denaro, la probabilità sarà in-the-money alla scadenza diminuisce Quindi l'opzione s Delta decrease. Imagine si possiede un'opzione call a magazzino XYZ con un prezzo di esercizio di 50 e 60 giorni prima della scadenza il prezzo delle azioni è esattamente 50 dal momento che s un'opzione at-the-money, il delta dovrebbe essere di circa 50 per fare un esempio, supponiamo s dire l'opzione vale 2 Quindi, in teoria, se il titolo sale a 51, il prezzo dell'opzione dovrebbe salire da 2-2 50.What, quindi, se il titolo continua a salire 51-52 vi è ora una maggiore probabilità che l'opzione finirà in-the-money alla scadenza quindi cosa succederà al delta Se lei ha detto, Delta aumenterà, si ri assolutamente correct. If il prezzo delle azioni sale 51-52, il prezzo dell'opzione potrebbe salire da 2 50-3 10 che le sA 60 mossa per un 1 movimento in azione in modo delta è aumentata dal 50 al 60 10-2 marzo 50 60 come il titolo ottenuto ulteriormente in-the-money. On altra parte, che cosa se il titolo scende 50-49 il prezzo dell'opzione potrebbe andare giù da 2 a 1 50, ancora una volta riflette il 50 delta a opzioni - la-money 2 - 1 50 50 Ma se il titolo continua a scendere a 48, l'opzione potrebbe scendere da 1 a 50 1 10 Quindi, delta, in questo caso sarebbe andato fino a 40 1 50-1 10 40 tale diminuzione nel delta riflette la minore probabilità l'opzione finirà in-the-money a modifiche delta expiration. How come scadenza approaches. Like prezzo delle azioni, il tempo fino alla scadenza influenzerà la probabilità che le opzioni si concluderà in - o out-of-the - denaro che s perché con l'avvicinarsi di scadenza, il titolo avrà meno tempo per muoversi al di sopra o al di sotto del prezzo di esercizio per le vostre probabilità option. Because stanno cambiando con l'avvicinarsi di scadenza, Delta reagisce in modo diverso alle variazioni del prezzo delle azioni Se le chiamate sono in-the - Money appena prima della scadenza, il delta si avvicinerà 1 e l'opzione si sposterà centesimo-per-centesimo con il magazzino In-the-money put si avvicineranno -1 come opzioni nears. If scadenza sono out-of-the-money, essi si avvicineranno 0 più rapidamente di quanto avrebbero più lontano nel tempo e smettere di reagire al movimento del tutto nel brodo stock. Imagine XYZ è a 50, con la vostra opzione call 50 sciopero solo un giorno dalla scadenza Anche in questo caso, il delta dovrebbe essere di circa 50, dal momento che ci s teoricamente 50 50 possibilità del titolo si muove in entrambe le direzioni, ma cosa accadrà se il titolo sale a 51.Think su di esso se solo un giorno ci s fino alla scadenza e l'opzione è un punto in-the-money, cosa s la probabilità che l'opzione sarà ancora almeno 01 in-the-money da domani E 's piuttosto elevata, right. Of corso è così delta aumenterà di conseguenza, facendo una mossa drammatica da 50 a circa 90 Viceversa, se azione XYZ gocce 50-49 appena un giorno prima della scadenza dell'opzione, il delta potrebbe cambiare da 50 a 10, che riflette la probabilità molto più bassa che l'opzione si concluderà in-the-money. So l'avvicinarsi di scadenza, le variazioni di valore delle azioni causerà cambiamenti più drammatici nel delta, a causa di un aumento o una diminuzione di probabilità di finire in-the-money. Remember la definizione da manuale di Delta, insieme con il Alamo. Don t dimenticare la definizione da manuale di Delta non ha nulla a che fare con la probabilità di opzioni di finitura in - o out-of-the-money Anche in questo caso, delta è semplicemente la quantità di un prezzo dell'opzione si muoverà sulla base di un 1 variazione della stock. butif sottostante guardando delta come la probabilità di una opzione finire in-the-money è un modo piuttosto carino di pensare it. Gamma è il tasso che delta cambierà in base su un 1 variazione del prezzo delle azioni Quindi, se delta è la velocità con cui i prezzi delle opzioni cambiano, si può pensare di gamma come le opzioni di accelerazione con la più alta gamma sono i più sensibili alle variazioni del prezzo dei stock. As sottostanti noi ve accennato, delta è un numero dinamica che cambia al variare di prezzo delle azioni Ma delta doesn t cambiamento allo stesso tasso per ogni opzione sulla base di un determinato stock Let s prendere un altro sguardo al nostro call option a magazzino XYZ, con un prezzo di esercizio di 50, per vedere come la gamma riflette la variazione del delta rispetto alle variazioni di prezzo delle azioni e il tempo fino alla scadenza figura 1.Figure 1 Delta e gamma per XYZ stock Chiama con 50 sciopero price. Note come delta e il cambiamento di gamma, come il prezzo del titolo si muove verso l'alto o verso il basso da 50 e l'opzione si muove in - o out-of-the-money come si può vedere, il prezzo delle opzioni at-the-denaro modificare in modo più significativo rispetto al prezzo di opzioni in - o out-of-the-money con la stessa scadenza Inoltre, il prezzo di breve termine in-the-money opzioni cambierà in modo più significativo rispetto al prezzo di a lungo termine in-the - Money options. So cosa questo parlare di gamma si riduce a è che il prezzo di breve termine in-the-money opzioni esporrà la risposta più esplosiva alle variazioni di prezzo nel stock. if che sei un acquirente opzione, alta gamma è bene fino a quando il tempo è corretto che s perché come opzione si muove in-the-money, delta si avvicinerà 1 più rapidamente Ma se il vostro previsione è sbagliata, si può tornare a mordere voi da rapidamente abbassando il delta. If si ri un venditore di opzione e la tua previsione è corretta, alta gamma è il nemico che s perché può causare la propria posizione di lavorare contro di voi a un ritmo più accelerato se l'opzione si ve venduti si muove in-the-money, ma se la tua previsione è corretta, alta gamma è tuo amico in quanto il valore dell'opzione che hai venduto perderà valore più rapidly. Time decadimento, o theta, è il nemico numero uno per l'opzione acquirente D'altra parte, di solito è il migliore amico l'opzione venditore s Theta è il ammontare del prezzo di call e put diminuirà almeno in teoria per un cambiamento di un giorno nel tempo per expiration. Figure 2 tempo di decadimento grafico una chiamata in-the-money option. This mostra come un'opzione at-the-money valore s decadrà nel corso degli ultimi tre mesi fino alla scadenza si noti come valore temporale si scioglie ad un ritmo accelerato come approaches. This scadenza grafico mostra come valore un'opzione at-the-money s decadrà nel corso degli ultimi tre mesi fino alla scadenza si noti come il tempo valore scioglie ad un ritmo accelerato come scadenza approaches. In mercato opzioni, il passaggio del tempo è simile all'effetto del sole estivo caldo su un blocco di ghiaccio Ogni momento che passa provoca alcuni dell'opzione s valore temporale a sciogliersi Inoltre, non solo il valore del tempo sciogliersi, lo fa ad un ritmo accelerato come scadenza approaches. Check fuori figura 2 come si può vedere, un'opzione di 90 giorni at-the-money con un premio di 1 70 perderà 30 del suo valore in un mese un'opzione di 60 giorni, invece, potrebbe perdere 40 del suo valore nel corso del mese e l'opzione di 30 giorni perderà l'intero restante 1 value tempo expiration. At - opzioni the-money sperimenteranno più significative perdite del dollaro nel corso del tempo di in - o out-of-the-money opzioni con lo stesso sottostante magazzino e la data di scadenza che s perché in-the-money opzioni hanno il valore più tempo integrato nel premio e più grande è il pezzo di valore di tempo incorporato nel prezzo, tanto più che c'è da lose. Keep a mente che per le opzioni out-of-the-money, theta sarà inferiore a quello che è per le opzioni at-the-money che s perché la quantità in dollari di valore di tempo è minore Tuttavia, la perdita può essere maggiore percentuale-saggio per le opzioni out-of-the-money a causa del tempo più piccolo value. When leggere i giochi, guardare per gli effetti netti della theta nella sezione chiamato col passare del tempo by. Figure 3 Vega per le opzioni at-the-money sulla base della XYZ. Obviously, come andiamo più lontano nel tempo, non ci sarà più valore di tempo incorporato nel contratto di opzione in quanto la volatilità implicita riguarda solo valore temporale , le opzioni a lungo termine avranno un vega superiore options. When a breve termine la lettura dei giochi, guardare per l'effetto di Vega nella sezione chiamata implicita volatility. You può pensare di Vega come il greco che sa po 'traballante e over-caffeina Vega è la chiamata quantità e mettere i prezzi cambierà, in teoria, per una corrispondente variazione di un punto della volatilità implicita Vega non ha alcun effetto sul valore intrinseco delle opzioni che riguarda solo il valore temporale di un'opzione s price. Typically, con l'aumentare della volatilità implicita, il valore delle opzioni aumenterà That s perché un aumento della volatilità implicita suggerisce una gamma più ampia di movimento potenziale per la stock. Let s esaminare un'opzione di 30 giorni a magazzino XYZ con un prezzo di 50 sciopero e lo stock esattamente a 50 Vega per questa opzione potrebbe essere 03 In altre parole, il valore della opzione potrebbe salire 03 se la volatilità implicita aumenta un punto, e il valore della opzione potrebbe scendere 03 se la volatilità implicita diminuiscono uno point. Now, se guardare una di 365 giorni at-the-money opzione di XYZ, Vega potrebbe essere alto come 20 Così il valore dell'opzione potrebbe cambiare 20 in caso di modifiche volatilità implicita un punto vedi figura 3. se si ri un commerciante opzione più avanzata, potreste aver notato abbiamo ri manca un greco rho s che l'ammontare di un valore di opzione cambierà in teoria, sulla base di un cambiamento di un punto percentuale nell'interesse rates. Rho appena uscito per un giroscopio, dal momento che don t parlare di lui più di tanto in questo sito Quelli di voi che davvero fare sul serio sulle opzioni finirà per arrivare a conoscere questo personaggio better. For ora, basta tenere a mente che se si sono negoziazione opzioni a breve termine, i tassi di interesse cambiando shouldn t influiscono sul valore delle opzioni troppo opzioni molto, ma se si sono negoziazione a più lungo termine, come LEAPS rho possono avere un effetto molto più significativo a causa di una maggiore costo per carry. Today s strategie suggerimenti Trader Network. Learn commerciali da TradeKing s experts. Top Dieci Opzione Mistakes. Five Suggerimenti per Il successo coperto Calls. Option gioca per qualsiasi mercato Condition. Advanced Opzione Plays. Top Cinque cose della 2017 TradeKing Group, Inc. 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