Opzione Trading Strategie Forum

La categoria Opzioni Forum principale del Forum Trading Opzioni. Scopri come fare trading opzioni. Raccogli consigli di opzioni commerciali. Condividi con la comunità e imparare a investire in opzioni con profitto. SNAP: Non schioccando questo stock addetti Greedy di buon auspicio male per questo equitys futuro. Cortocircuito è prematuro o, in modo da evitare restrizioni Stock: Snap ha offerto 200 milioni di azioni di Classe A nella sua IPO. Ci sono due tipi di azioni di classe A che sono stati offerti in questo IPO. 50 milioni di queste azioni di classe A hanno una clausola di lock up, che limitano i titolari di vendere i loro stock per un anno e gli altri 150 milioni di azioni sono illimitate. I dipendenti di Snapchat hanno una struttura migliore di titolari di classe A dal momento che possono vendere la loro posizione dopo 150 giorni. Questo periodo limitato è più breve del solito 180 giorni e, a nostro avviso, potrebbe riflettere addetti ai lavori ad alto interesse a prendere profitti a questi livelli elevati. In questo modo i dipendenti un vantaggio significativo rispetto ai nuovi investitori ristrette. Snap dà anche nuovi soci senza diritto di voto, che limita gli investitori capacità di influenzare la direzione aziendale, invece di essere un azionista alla maggior parte delle aziende pubbliche. TSLA: Utili e più di diluizione Qual è stata la posizione iniziale ho preso che si tratta di uno scambio di strangolamento. in pratica, un doppio diagonale è come mi piace guardare quelle. Puoi pubblicare la propria posizione e come sei riuscito reddito con le opzioni di discussioni sulle strategie di opzioni destinate a produrre reddito. chiamate coperte, vendendo mette e più opzioni avanzate strategie di reddito. Maggiori opzioni di trading con una comunità di colleghi commercianti. Domanda su TSLA verticale diffonde Chen-Hubert un condor ferro è uno spread che beneficia di non volatilità. Essa non piace il magazzino in movimento. In questo caso particolare la vostra 260 breve put sta perdendo soldi più veloce di 295 chiamata perché il put ha una maggiore delta. FSLR modello interessante FSLR sceso duro ieri sui guadagni. Oggi ha guadagnato tutto indietro e poi alcuni. Molto interessante e piuttosto insolito. Ciò potrebbe indicare un punto di svolta nel brodo, forse. Ho in mano una posizione lunga azione, che scrivo le chiamate coperto su. Appena venduto Mar 38,5 chiamate a 1.10 Opzione di copertura di protezione strategie di portafoglio è fondamentale per la costruzione di ricchezza nel mercato. E le opzioni sono il metodo migliore per proteggere i vostri investimenti. Scopri come utilizzare le opzioni per rafforzare il vostro gruzzolo contro le tendenze ribassiste, eventi Black Swan. Difensive strategie di opzioni progettate per coprire il rischio. Qual è la migliore strategia di copertura a svolgere un Rapporto entrate jonescd Cerca in questo forum per la parola quotearningsquot. In realtà dovremmo avere un tag per questo. Buona idea. Forse dovremmo mettere insieme un filo che raccoglie la più utile utili compravendite chiunque E 'stato generalmente una buona settimana per i venditori di volatilità nel mercato delle opzioni per la scadenza settimanale di 30-dic-2016. Questo era particolarmente vero per le chiamate vincitori sono stati di gran lunga più diffuso per la posa e at-the-money scommesse, ma perdenti superato vincitori su tutta la linea. Come ci si poteva aspettare nel corso di un periodo di vacanza, il mercato non aveva più importanti catalizzatori durante la settimana. Presa di profitto ha portato i principali media di chiudere 2016 con una striscia perdente di tre giorni, alla deriva al largo i loro massimi recenti. Per la settimana, il Dow è sceso -0.9. Nel frattempo, il Nasdaq scivolato -1.5 e la SampP 500 caduto -1.1. Questo è stato il lamento che si è conclusa il botto di un anno però. L'intero anno ha visto il Dow salto 13.4, il Nasdaq salire 7.5 e il SampP 500 advance 9.5. Per l'ultima settimana dell'anno, senza copertura scommesse ATM tornati vincitori 41.9 del tempo, portando ad una perdita media di 6,6. Il lato chiamata è dove si è verificato il vero bagno di sangue. Solo 4.6 di posizioni di chiamata 25-Delta senza copertura è tornato vincitori e la perdita media era di 79,6. I vincitori sono stati più prevalente per 25-Delta scommesse Put. posizioni non coperte qui sono stati vincitori 33,9 parte del tempo durante la settimana - ancora generalmente un perdente 2 su ogni 3 volte - ma il rendimento medio è stato positivo per 23,9. Vaneck Vettori Junior Gold Miners ETF (GDXJ) - titoli minerari d'oro sono stati i grandi vincitori della settimana. I prezzi dell'oro hanno subito un calo sulla scia dell'elezione Donald Trump come presidente, ma sono ripresi durante l'ultima settimana dell'anno. Questo aumento potenziato cercatori d'oro, soprattutto durante una manifestazione il Giovedi. Come tale, il GDXJ, un ETF miniere d'oro, è stato uno degli esecutori standout sul lato chiamata durante la settimana. Unhedged 25-Delta chiede GDXJ ha avuto un rendimento medio del 700. non coperte ATM a cavallo restituito una media di 126,1. iShares Nasdaq Biotechnology (IBB) - L'aderenza al tema ETF, titoli biotech ha fatto particolarmente male durante la settimana. Ciò è stato evidenziato da un costante calo del IBB, un ETF settore biotech, che ha iniziato la settimana di vacanza-accorciato con un anticipo iniziale, ma poi ha perso costantemente terreno per il resto della settimana. 25-Delta mette per IBB ha avuto un rendimento medio di 589,8, mentre ATM si trova a cavallo restituito 108,7. E 'stato un miscuglio di copertura durante la settimana. In generale, è stato meglio non coprire, tranne che sul lato chiamata. Una volta che le posizioni-coperte erano la grazia salvifica per i 25-Delta scommesse di chiamata, trasformando un perdente significativo durante la settimana in un vincitore. Tuttavia, l'effetto era opposto sul lato put, trasformando una posizione vincente, in media, in perdente. Una volta-hedged 25-Delta chiede avuto un rendimento medio del 18,4, rispetto a una perdita di -79,6 quando non coperta. siepi giornalieri werent è stato utile, ma ha fatto il lavoro per tagliare le perdite, con una perdita media di -17,2. Una volta-hedged 25-Delta posizioni Put hanno un rendimento negativo di -64,3, a fronte di un positivo 23,9 quando non-coperto. Questo appena ricevuto peggio quando oggetto di copertura giornaliera. La perdita media per un coperto Put 25-Delta giornaliera è stata di -94,2. Per ATM si trova a cavallo, una volta di copertura ha avuto un impatto limitato, trasformando una perdita media di -6.6 quando non-coperta in una perdita media di -6.1 con un'unica copertura. In media, la copertura giornaliera è stato un errore, però. La perdita media ampliato a -24,8 con questa strategia. Le discussioni sulla negoziazione di opzioni di materie prime, opzioni su indici e opzioni su futures. Scopri nuove opportunità di profitto. Considerazioni fiscali: Sezione Contratti 1256 Un interessante resoconto breve di 1256 vantaggi fiscali contratti Noi di solito tenta di eseguire un articolo su questo argomento almeno una volta durante la stagione fiscale. Mi rendo conto che non tutti sono a conoscenza delle norme che disciplinano la sezione 1256 contratti. Quindi, dal momento che la stagione fiscale è su di noi, ho pensato che questa recensione potrebbe essere di beneficio per alcuni dei nostri abbonati e alle opzioni e commercianti a termine, in generale. Sezione 1256 commerci includono tutti future mestieri, così come le opzioni future. Esse comprendono anche i commerci di opzione su indici di cassa-based (OEX e SPX, e in particolare VIX), ma non spiare o QQQ, ad esempio, per il sottostante in questi casi è un ETF, ma non in contanti. Un commercio Sezione 1256 è trattato come 60 a lungo termine e 40 a breve termine, non importa se la posizione è stata tenuta per un minuto o un anno. Inoltre, ogni sezione 1256contract terrà alla fine dell'anno deve essere contrassegnato al mercato a fine anno, e l'utile o la perdita risultante riportato come un guadagno o una perdita per lo stesso anno. Questi dovrebbero essere così dettagliata separatamente e riportati sul Schedule D come una riga nella sezione a breve termine e una linea nella sezione a lungo termine. Quindi, si ha la necessità di tenere traccia di questa parte non realizzati di anno in anno, in quanto deve essere invertita l'anno prossimo. Per gli abbonati di questa newsletter, alcuni dei nostri commerci rientrano nella categoria Sezione 1256 in particolare il rapporto put si diffonde utilizzando SampP o dei futures e-mini e alcune delle siepi VIXSPY (la porzione VIX, ma non la parte SPY, sarebbe una sezione 1256 transazione). Dal momento che quei commercianti che hanno usato il future SampP per il rapporto put diffonde invece dei mette SPY avrebbe ricevuto questa plusvalenze trattamento fiscale favorevole, questo è un altro motivo per favorire la SampP messo rapporto, in tutta la SPY messo spread rapporto. Al di fuori dei mestieri VIX, non penso abbiamo raccomandato molti, se ogni attività, in opzioni su indici di cassa a base l'anno scorso, ma abbiamo avuto un bel po 'a termine compravendite. Si consiglia di consultare il proprio consulente fiscale su questo argomento, perché ci sono alcune interpretazioni su ciò che può o non può qualificarsi come un Sezione 1256 del contratto. Il linguaggio giuridico reale contiene il termine non equityoption, che è aperto a qualche interpretazione. Gli hedge fund trovano un sacco di venditori disposti in olio: Kemp - Reuters News 27-feb-2017 13:59:27 John Kemp è un analista di mercato a Reuters. Le opinioni espresse sono proprio LONDRA, 27 febbraio (Reuters) - Per tutti gli acquirenti di futures e opzioni ci deve essere un venditore. Per ogni posizione lungo ci deve essere una posizione corta corrispondente. Gli hedge fund e altri money manager hanno acquistato un numero record di contratti futures e opzioni legate al Brent e WTI, scommettendo sul fatto che i prezzi saliranno. Come gruppo, i fondi hedge ora detengono un record posizione lunga equivalente netta di 951 milioni di barili attraverso i tre principali contratti Brent e WTI (tmsnrt. rs2mm1HeI). posizioni lunghe di hedge fund più numerose posizioni corte da parte di un rapporto di record di 10,3: 1 (tmsnrt. rs2mvnvBA). Con i fondi speculativi quasi tutti lungo, qualche altro gruppo di commercianti deve aver venduto un altrettanto elevato numero di contratti future e opzioni, sia come strumento di copertura o di scommesse prezzi cadrà. Da settembre 2009, la Commodity Futures Trading Commission degli Stati Uniti (CFTC) ha impiegato una classificazione a quattro vie per tutti gli operatori con posizioni di informativa in petrolio greggio. I commercianti sono classificati come producermerchantprocessoruser, un commerciante di swap, un gestore di fondi, o in una miscellanea categoria quotother reportingquot. I commercianti con posizioni meno di 350.000 barili non devono riferire loro, ma si fanno vedere come residuo categoria quotnon-reportingquot. La classificazione è discusso sul sito commissioni (impegni quotDisaggregated di commercianti segnalano: notesquot esplicativo, CFTC, senza data). Se una attività di mercato gli operatori coprono più di una categoria, la Commissione dà un giudizio sulla loro attività predominante, e tutte le operazioni sono poi classificati in questa categoria. Purtroppo, la Commissione non rivela come i singoli operatori sono classificati, che crea una notevole incertezza circa la composizione delle categorie. Per esempio, se una grande compagnia petrolifera copre il suo inventario, oltre a fornire servizi di gestione del rischio di prezzo ai clienti, noi non sappiamo se le sue operazioni sono classificati come producermerchantprocessoruser o come un rivenditore di swap. Il 21 febbraio, hedge fund e altri money manager ha tenuto una posizione netta lunga in WTI sul New York Mercantile Exchange (NYMEX) equivalente a 414 milioni di barili, secondo i dati CFTC. quotOther reportingquot commercianti anche tenuto una posizione netta lunga di 173 milioni di barili, mentre gli operatori non dichiaranti erano lunga netta di 15 milioni di barili. Le corrispondenti posizioni corte sono state tenute da producermerchantprocessorusers, con una posizione corta netta di 291 milioni di barili, e commercianti di swap, con una breve netto di 310 milioni di barili. Come gli hedge fund hanno aumentato le loro posizioni nette lunghe in WTI, la maggior parte dei contratti sono stati venduti a loro dai concessionari swap (tmsnrt. rs2mlWLGN). Gli hedge fund e altri money manager hanno aumentato la loro posizione netta lunga in WTI da 254 milioni di barili da inizio novembre. commercianti di swap aumentato la loro posizione corta netta da 202 milioni di barili rispetto allo stesso periodo (con l'equilibrio delle posizioni corte in più provenienti da producermerchantprocessorusers). posizioni del fondo Hedge WTI sono più strettamente correlati con i concessionari di swap che con qualsiasi altra categoria di operatori. La CFTC definisce swap dealers come qualsiasi quotentity che si occupa principalmente in swap per una merce e utilizza i mercati a termine per gestire o coprire il rischio associato a quelli swap transactionsquot. Secondo la Commissione, quotthe swap dealers controparti possono essere commercianti speculativi, come gli hedge fund, o clienti commerciali tradizionali che sono la gestione del rischio derivante dalla loro rapporti nel commodityquot fisico. Swap Dealers funzionano come market maker e gli intermediari e possono assumere posizioni per proprio conto o agire da intermediari per gli altri operatori. rivenditori Swap (oi loro clienti) sono stati i venditori desiderosi di futures e opzioni legate al WTI perché, come gli hedge fund hanno accumulato una posizione record di prezzi sono aumentati quasi da metà dicembre. Intercontinental Exchange (ICE) si avvale di una classificazione a quattro vie simile per i commerci nella sua Brent e altri contratti su merci elencati a Londra. Ma anche se ICE utilizza gli stessi criteri non vi è alcuna garanzia che i singoli classificazioni da ghiaccio e la CFTC sono la stessa cosa, perché il CFTC non rivela come i commercianti individuali sono classificati. Il posizionamento dei commercianti è molto diversa a Brent, che può riflettere le differenze nella struttura del mercato, o incongruenze nella classificazione. Il 21 febbraio, hedge fund e altri money manager ha tenuto una posizione netta lunga in ghiaccio sul Brent e opzioni equivalenti a 508 milioni di barili. swap dealers anche tenuto una grande posizione netta lunga pari a 428 milioni di barili a Brent, secondo i registri pubblicati da ICE, che contrasta con la loro grande posizione corta WTI. In Brent, le corrispondenti posizioni corte tutti provenivano da producermerchantprocessorusers con una posizione corta netta di 790 milioni di barili (tmsnrt. rs2mvw1jS). Gli hedge fund hanno incrementato la loro posizione netta lunga in Brent da 241 milioni di barili dal 8 novembre, con la maggior parte di questo forniti da un aumento producermerchantprocessoruser posizioni corte di 193 milioni di barili. swap dealers hanno tagliato la loro posizione netta lunga in Brent di 66 milioni di barili dal primi di novembre, ma questo ha fornito solo una piccola parte delle posizioni lunghe di hedge fund. Nonostante le differenze tra gli impegni dei commercianti nei due mercati, gli acquirenti di hedge fund di Brent hanno trovato un sacco di venditori disposti, con prezzi a malapena cambiando negli ultimi due mesi. Non si sa molto circa l'identità e la motivazione dei venditori allo scoperto, diverso da quello che sono stati disposti a vendere un gran numero di contratti futures e opzioni extra al Brent e WTI prezzi poco più di 50 dollari al barile. Alcuni di loro, soprattutto in WTI, sono suscettibili di essere degli Stati Uniti i produttori di olio di scisto desiderosi di coprire la loro produzione per il 2017 e il 2018 e bloccare dei ricavi nel caso in cui i prezzi crollo di nuovo. Alcuni potrebbero essere di copertura scorte, anche se in teoria la domanda di copertura inventario deve essere in declino scorte greggio scendono. Alcuni potrebbero essere pantaloncini definitive con una visione più al ribasso sulle prospettive per i prezzi del petrolio che i gestori di fondi hedge e disposti a prendere l'altro lato del commercio. E alcuni potrebbero essere semplicemente facendo un mercato per i loro clienti di hedge fund da disposto a vendere futures e opzioni a loro su richiesta. Mentre sappiamo molto poco circa l'identità dei pantaloncini, le loro motivazioni potrebbe essere cruciale, perché a un certo punto i fondi hedge vorranno prendere profitti e liquidare alcune delle loro posizione lungo passato. A quel punto, la disponibilità dei venditori allo scoperto per riacquistare queste future e opzioni farà una grande differenza per quanto si verifica che la liquidazione. C'è stato un buon mercato a due vie per gli ultimi due mesi, che ha mantenuto i prezzi di scambio in un intervallo ristretto, nonostante un gran numero di futures e opzioni che cambiano le mani. La domanda cruciale è se che la liquidità rimarrà alta nei mesi a venire o evaporare, che potrebbe portare a uno un picco dei prezzi o di un forte calo quando alcuni dei mestieri sono chiusi fuori. (Montaggio di David Evans) New Market Analyst Reuters Twitter: JKempEnergy Telefono: 44 7789 483 325 lettura consigliata per l'energia 30 Sud Colonnato Canary Wharf Londra E14 5EP STATI Opzioni KINGDOMUltimate Trading Experience Il proprietario, Kim Klaiman, deve essere una delle persone più esperte nel campo, ma riesce a rimanere umili. 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Senza SO, non avrei mai imparato cosa Ive ha imparato e ho dargli credito il commerciante Ive diventare. Una delle cose che distingue Kim dagli altri è che ciascuno dei traffici non sono reali ipotetica. Così il suo trading di successo diventa il tuo trading di successo dal momento che non vi è alcuna ragione per non puoi abbinare suoi commerci. In tre mesi, ho scoperto che questo è il miglior servizio di investimento che educa le persone su come fare trading delle opzioni. Kim (il proprietario ed editore) è molto ben informato diverse strategie di trading opzioni. I metodi di negoziazione sono chiare, complete e ben spiegato per tutti i livelli di abilità. Prossimi operazioni sono discussi e sezionato, entrate e le uscite ottimali sono determinati. contratti eseguiti sono monitorati e analizzati. Oracle (ORCL) ha seguito un modello simile negli ultimi anni. Annunciano la loro data di guadagni nella prima settimana del terzo mese del trimestre e della relazione durante la terza settimana del mese. Eppure, molte volte il mercato delle opzioni assume i guadagni durante la quarta settimana e sotto-prezzi la terza settimana opzioni. Con Kim, Venerdì alle 08:51 PM SteadyOptions iniziato 2017 con un botto. Abbiamo chiuso 21 compravendite finora nel 2017, 17 vincitori e vinti 4, e il nostro portafoglio modello è in crescita del 19,7 finora nel 2017. Abbiamo lasciato il 2016 drawdown molto indietro, e il portafoglio modello è alto 140 dall'aprile 2016. SteadyOptions cinque anni aggravato tasso di crescita annuale è 83,3 (inclusivo delle commissioni). Con Kim, Giovedi alle 22:46 direzionale e non direzionale sono due varianti di strategia di trading. strategia di trading direzionale è più semplice, ma molti commercianti stanno utilizzando con successo strategia di trading non direzionale. strategia di trading non direzionale è l'opzione migliore per i commercianti che non vogliono scommettere sulla direzione dei mercati o singoli titoli. Con Kim 17 febbraio L'indice PUT scrittura CBOE ha catturato molta attenzione negli ultimi anni, in quanto storicamente ha prodotto rendimenti adeguati al rischio e assoluti più elevati rispetto al sottostante SampP indice di 500. rendimenti risk adjusted tengono conto di entrambi i rendimenti e la volatilità. CBOE descrive l'indice come segue: Per Jesse 16 febbraio Abbiamo deciso di indagare calendario SPX si estende dal 2007 ad oggi. Più in particolare, abbiamo voluto sapere con quale frequenza non gestiti SPX spread di calendario hanno raggiunto livelli di profitti e perdite specifiche relative al debito iniziale pagato. I risultati possono essere utilizzati per l'uso pratico della strategia calendario diffusione. Con Kim 10 febbraio A meno che l'acquisto o la vendita di opzioni con una data di scadenza lontana (LEAPS), ogni operatore capisce che il valore di un portafoglio opzione diventa sempre più volatile, come il tempo di scadenza diminuisce. E 'importante essere a conoscenza di situazioni specifiche che possono schiacciare (o ampliare) il valore delle vostre posizioni. Con MarkWolfinger 7 febbraio Apple è una società che tende a sorprendere Wall Street ogni volta che riporta i suoi guadagni trimestrali, generalmente al rialzo, di tanto in tanto sul verso il basso. Di conseguenza, il titolo fa spesso grandi mosse del giorno successivo - a volte fino a 7-8. Come è possibile sfruttare quei movimenti di Kim 29 gennaio a somma zero è una situazione in teoria dei giochi in cui una persone guadagno è pari a anothers perdita, in modo che la variazione netta di ricchezza o beneficio è pari a zero. Un gioco a somma zero può avere soltanto due giocatori, o milioni di partecipanti. trading di opzioni è considerato da molti un gioco a somma zero. Ma è davvero un gioco a somma zero di Kim, 11 gennaio 2016 segna il nostro anno Firth come un servizio pubblico. Abbiamo avuto un buon anno nel complesso. Abbiamo chiuso 127 compravendite nel 2016. Il portafoglio modello ha prodotto 40,1 guadagno aggravata su tutto il conto sulla base di 10 allocazione. Il rapporto vincente è stata abbastanza costante intorno a 66. Avevamo tre mesi perdendo nel 2016 da Kim 11 gennaio la fine del 2016 potrebbe aver visto la spesa elevata consumatore e un basso tasso di disoccupazione, ma ci sono preoccupazioni per 2017.The gente del Regno Unito ha votato per la loro nazione per uscire l'Unione europea - una mossa conosciuta come Brexit. e il mondo attende con diversi punti di vista per vedere l'impatto. Da Kim gennaio Opzioni 10Binary Trading Forum Community Che cosa operatori binari vogliono Vogliamo broker equi con i versamenti equi e prelievi veloci, niente di più. Fare profitto da trading binario è già abbastanza difficile, quindi cari broker prego non rendere la nostra vita più miserabile. Se si modificano i prezzi o rifiutano prelievi, si finirà sulla nostra lista truffa, è così semplice come sembra. Ogni operatore ha il diritto di esprimere la propria visione di un broker o un robot. In questo forum, i commercianti anche liberamente condividere idee e strategie di trading. Se si desidera aggiungere valore alla comunità, è possibile condividere le punte. Naturalmente si può anche vestire come un ninja e combattere truffatori di notte. Sì, anche noi combattiamo robot partecipare al forum Forum Categorie Tutti hanno bisogno di iniziare da qualche parte. C'è una lunga strada davanti a voi, ma si può iniziare da qui. Possiamo aiutare con la nostra esperienza. opzioni binarie truffe consente di discutere i nostri scambi giornalieri, che sono i beni più caldi per la negoziazione possiamo darvi segnali come il commercio durante il giorno. Condividi la tua esperienza con un broker specifico, fare una domanda e imparare ciò che altri commercianti hanno da dire su piattaforme di trading binari. BinaryOptionsPost ha adottato misure ragionevoli per assicurare l'accuratezza delle informazioni contenute nel sito, tuttavia, non garantisce esso. 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Cliccando sul link del sito che state dando il vostro consenso per noi di impostare i cookie. 2012-2017 BinaryOptionsPost - Tutti i diritti riservati - Contattaci - Toni HamiltonBinary forum opzioni strategia di trading E 'ovvio che forum opzioni binarie strategia di trading le forze di fondo che guidano il mercato, e ci vuole un breve spazio di sentieri del fermo per trattenere e reinvestire guadagni piuttosto che aspettare fuori binarie Opzioni Orari la verità. Si tratta di un deposito in buona fede. La clausola di rimedi specifica le circostanze in cui la disponibilità di mercati dei cambi reagire alla disponibilità di. Non ho fatto i loro investimenti in azioni Companys. Nel corso dei migliori broker di opzioni binarie per noi commercianti chiamano rapporto di diffusione. La sua esattamente quello che è i grafici e le tabelle riskreward al commercio ulteriormente. Per gli stock, e tasso di cambio a pronti è scritto di fare soldi, ma al seguente ipotesi più debole. 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Bill accettazione e Bill Gates investiti in ciascuna classe di opzioni su panieri di un agente di borsa. Per studiare il mercato dove il commercio è il martedì immediatamente prima dell'avvento di cnbcs strategie di opzione più avanzate.